4.22.2013_주채파2 concepts

l  Introduction

  1. Historical Trend
    1. US 10yr Treasury Yield
    2. 금/은 가격
    3. US Volatility Index
    4. S&P 500 지수
    5. US small stocks / S&P500 / US LT Crop. Bond / US LT Gov. Bond / US 30 day Treasury Bond / US inflation
    6. S&P / LT Gov. Bond / Small-cap Stocks

 

  1. Measure of Risk and Return
    1. Moments of distribution
    2. Returns

i.         HPR

ii.         Arithmetic Avg. / Geometric Avg.

  1. Risk

i.         Uncertainty

ii.         Extreme Events

  1. Relation analysis

 

l  Asset Allocation

  1. Mean-Variance Analysis
    1. One Risky Asset & Risk Free Asset case
    2. Two Risky Assets case
    3. N Risky Asset case
    4. Capital Market Line
    5. Two Fund Separation Theorem and ETF

 

l  CAPM

  1. Beta의 개념 / Beta와 Rho의 비교 / Income Elasticity와의 관계
  2. Risk의 분해
  3. Efficient의 의미 / CML상의 Beta / Risk의 정의 / 동일 Beta
  4. 계산
  5. CAPM과 CML의 비교

 

l  Others

  1. Investment Strategy

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